Prima di acquistare un telefono, un laptop o qualsiasi altra cosa, assicurati che funzioni testandolo; questa stessa pratica dovrebbe essere eseguita nel trading. Non devi mettere la tua strategia di trading da utilizzare nel mercato reale senza testare se funziona o almeno avere un’idea dei risultati che può produrre, motivo per cui devi testarla.

Che cos’è il backtesting?

Molti nuovi trader passano attraverso il ciclo di sviluppo di una strategia che sembra funzionare, la usano per un po’ e la abbandonano dopo aver perso una serie di operazioni. Quindi cercano altre strategie e ripetono il ciclo. Di conseguenza, molti di loro rinunciano al trading, credendo che nessuno possa essere costantemente redditizio nel mercato delle criptovalute o che il trading di criptovalute non fa per loro.

Quindi, invece di passare attraverso il ciclo di interrompere l’utilizzo di una strategia di trading e sceglierne un’altra quando inizi a perdere operazioni, puoi testare la tua strategia con i dati per vedere come sarebbe andata nel tempo senza rischiare denaro. Un risultato positivo ti aiuterà ad avere più fiducia in una tale strategia.

Il backtesting ti consente di valutare le potenziali prestazioni della tua strategia di trading di criptovalute sulla base di dati storici. L’idea è che qualunque risultato produca una strategia sui dati storici probabilmente si ripeterà. Pertanto, una strategia che produce buoni risultati testandola su dati storici ha un’elevata probabilità di ottenere buoni risultati in condizioni di mercato future e viceversa.

4 motivi per cui dovresti testare la tua strategia di trading

Di seguito sono riportati alcuni vantaggi del backtesting della tua strategia di trading.

1 Un test di strategia a rischio zero

Non dovrai rischiare il tuo capitale di trading quando esegui il backtest della tua strategia. Piuttosto che testare la tua strategia di trading su un conto di trading reale, il backtesting è una soluzione ideale.

2 Perfeziona la tua strategia

Il backtesting rivela i punti di forza e di debolezza della tua strategia. Quindi, puoi utilizzare le informazioni per adattare la strategia alle tue esigenze di trading e al tipo di personalità.

3 Più fiducia nella tua strategia di trading

Il backtesting ti permette di provare diverse strategie di mercato per scegliere quella migliore. Questa pratica aumenterà la tua fiducia nella tua strategia, soprattutto se funziona bene su una grande fetta di dati di mercato.

4 Ottieni nuove idee

Poiché il processo di backtesting ti espone a molti dati, probabilmente vedrai schemi di trading più ripetitivi, rendendo possibile ottenere nuove idee di trading nel processo.

Due modi per testare la tua strategia

Il backtest della tua strategia crittografica può essere eseguito manualmente o automaticamente.

Manuale di backtesting

Il backtest manuale della tua strategia richiederà di effettuare tu stesso le operazioni sui dati storici. Per eseguire il backtest manuale, è necessario eseguire i seguenti passaggi.

Dopo aver aperto un conto con uno scambio di criptovalute affidabile, apri la configurazione del grafico della risorsa desiderata.
Il backtesting richiede una strategia. Devi anche decidere gli strumenti e gli indicatori che desideri utilizzare. Ad esempio, la tua strategia potrebbe essere quella di negoziare i rimbalzi di tendenza (ribassisti o rialzisti) su BTCUSD in un intervallo di un’ora dopo che il prezzo è rimbalzato dal livello del 61,8% utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Il livello di Fibonacci del 61,8% deve anche formare una confluenza con la linea di tendenza per convalidare la mossa.
Dato che ora hai una strategia, la prossima cosa è tornare al punto in cui vuoi iniziare il backtest. Nel caso di BTCUSD, puoi iniziare fin dal 2013. Puoi quindi cercare le tendenze sul grafico a un’ora per vedere la possibilità di una continuazione del trend dopo un ritracciamento che soddisfi i requisiti impostati.
Quando vedi una configurazione pertinente, dovresti usare gli strumenti e gli indicatori che desideri testare sul grafico. In questo caso, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e la linea di tendenza. Quindi, traccia il grafico come avresti fatto se avessi scambiato la mossa quando è avvenuta inizialmente. Dopo averlo fatto, sposta il grafico in avanti da una candela a una candela per vedere il risultato. L’idea è di spostare lentamente il grafico in avanti per vedere il risultato del trade e quindi documentare il risultato.
Mentre scrivi il risultato, puoi continuare a scorrere per ottenere nuove configurazioni, utilizzare i tuoi strumenti di trading per analizzarli e andare avanti per vedere cosa è successo. Ripeti questo processo finché non hai esaminato molti dati. Alcune piattaforme come TradingView ti consentono di giocare e mettere in pausa automaticamente i dati storici, quindi non dovrai scorrere tu stesso. Puoi anche controllare la velocità di riproduzione sul grafico. Questo è disponibile per gli utenti Pro, Pro+ e Premium della piattaforma.

Il backtesting manuale può aiutarti a ottenere un po’ di padronanza sulle cattive psicologie del trading poiché sarai coinvolto emotivamente in una certa misura. Il metodo inoltre non richiede alcuna abilità di programmazione.

D’altra parte, il backtest manuale richiede molto tempo poiché dovrai analizzare molti dati storici per ottenere i tuoi risultati. È anche facile commettere errori quando si tiene traccia dei dati passati o dei risultati. Il backtest manuale diventa anche più noioso se si tenta di valutare più intervalli di tempo.

Backtest automatizzato

Questo metodo di backtest ti aiuta a utilizzare la tecnologia per verificare se la tua strategia funziona, in genere utilizzando la codifica per semplificare il processo. Ti consente di testare le tue strategie in modo conveniente e veloce per un lungo periodo. Puoi quindi utilizzare i dati generati per sapere se la tua strategia è adeguata e cosa modificare.

Il backtest automatico funziona allo stesso modo del backtest manuale. Dovrai anche scegliere un periodo di tempo, il tuo asset di trading e la strategia da testare. La differenza principale è che non dovrai impostare tutti i processi, annotare ogni ordine e calcolare tu stesso i profitti e le perdite: vengono tutti eseguiti automaticamente.

La sfida principale del backtesting automatizzato è che potrebbe essere necessario sapere come programmare o almeno avere un facile accesso agli esperti di codifica.

Svantaggi del backtesting della tua strategia

Anche se testare la tua strategia di trading di criptovalute è sempre utile, ci sono alcuni inconvenienti.

Il successo passato non garantisce risultati futuri

L’adeguamento e il perfezionamento della strategia in base ai risultati dei dati storici possono influire sulla sua efficacia. Le condizioni di mercato sono in continua evoluzione. Pertanto, una strategia che ha funzionato bene in passato potrebbe non funzionare bene in futuro. È anche possibile che i dati storici che utilizzi siano caratterizzati da molti eventi di mercato avversi, sentimenti negativi e positivi, ecc.

Ad esempio, le condizioni di mercato durante il blocco pandemico del 2020 potrebbero non rappresentare condizioni di mercato regolari e i risultati ottenuti attraverso tali dati potrebbero non rappresentare una buona rappresentazione delle condizioni di mercato in futuro.

Il mercato delle criptovalute è ancora nuovo

Il mercato delle criptovalute è relativamente nuovo e alcuni token non hanno dati sufficienti per testare la tua strategia. Ad esempio, si consideri Shiba Inu ; puoi accedere a grafici e dati solo dalla fine del 2020, il che potrebbe non essere sufficiente per concludere uno schema definito.

Anche il mercato delle criptovalute è giovane e volatile, il che rende difficile scoprire modelli definiti come nel forex e nei mercati azionari. In larga misura, il prezzo di Bitcoin influisce ancora notevolmente sul prezzo di molte altre criptovalute.

3 importanti suggerimenti per il backtesting delle criptovalute

I seguenti suggerimenti saranno utili durante il test della tua strategia.

1 Non essere selettivo con i dati

Assicurati di utilizzare set di dati casuali, non solo set che sembrano favorire la tua strategia. Non dovresti imbrogliare te stesso usando solo dati passati che fanno sembrare buone le tue strategie. Questa pratica ti farà fallire solo quando usi i dati in tempo reale.

2 Sii accurato

Non c’è bisogno di correre. Essere accurati ti aiuterà a individuare eventuali difetti che potrebbero essere sfuggiti ai test retrospettivi causali. Non lasciare nulla di intentato. Per essere approfondito, devi utilizzare quanti più dati possibili per vedere come funziona la tua strategia in diverse situazioni di mercato.

3 Non avrai mai una strategia perfetta

Tutte le strategie hanno i loro difetti o momenti in cui sperimentano serie di sconfitte. Tutto quello che vuoi assicurarti è che qualunque stile di trading utilizzi sia redditizio a lungo termine e dia il risultato desiderato. Dovrai anche impiegare alcune pratiche di gestione del rischio per far sì che ciò accada.

Scegliere il tuo stile di backtesting

Il backtesting può aiutare la tua strategia di trading di criptovalute quando la esegui correttamente. Nel determinare quale sia il migliore tra il backtesting manuale e quello automatizzato, devi considerare diversi fattori come quanto tempo hai a disposizione per eseguire il backtest, la tua personalità, ecc.

Il backtest manuale può richiedere molto tempo e può anche portare a errori. D’altra parte, il backtesting automatizzato è meno ingombrante ma richiede il know-how tecnico per crearlo o accedere a esperti in grado di creare il software richiesto. Tuttavia, i due metodi di backtesting si sono dimostrati affidabili in molti mercati finanziari.

Le informazioni su questo sito Web non costituiscono consulenza finanziaria, consulenza di investimento o consulenza commerciale e non devono essere considerate tali. MakeUseOf non fornisce consulenza su alcuna questione di trading o investimento e non consiglia di acquistare o vendere una particolare criptovaluta. Conduci sempre la tua due diligence e consulta un consulente finanziario autorizzato per una consulenza sugli investimenti.

Fonte di registrazione: www.makeuseof.com