Antes de comprar um telefone, laptop ou qualquer outra coisa, você quer ter certeza de que funciona testando-o; esta mesma prática deve ser realizada na negociação. Você não deve colocar sua estratégia de negociação em uso no mercado ao vivo sem testar se funciona ou pelo menos ter uma ideia dos resultados que ela pode produzir, e é por isso que você precisa testá-la novamente.

O que é Backtest?

Muitos novos traders passam pelo ciclo de desenvolvimento de uma estratégia que parece funcionar, usando-a por um tempo e abandonando-a depois de perder uma série de negociações. Eles então procuram outras estratégias e repetem o ciclo. Como resultado, muitos deles desistem de negociar, acreditando que ninguém pode ser consistentemente lucrativo no mercado de criptomoedas ou que a negociação de criptomoedas não é para eles.

Portanto, em vez de passar pelo ciclo de parar para usar uma estratégia de negociação e escolher outra quando começar a perder negociações, você pode testar sua estratégia com dados para ver como ela teria se saído ao longo do tempo sem arriscar dinheiro. Um resultado positivo o ajudará a ter mais confiança em tal estratégia.

O backtesting permite avaliar o desempenho potencial de sua estratégia de negociação de criptomoedas com base em dados históricos. A ideia é que qualquer resultado que uma estratégia produza em dados históricos provavelmente se repetirá. Assim, uma estratégia que produz bons resultados ao testá-la em dados históricos tem grandes chances de ter um bom desempenho em condições futuras de mercado e vice-versa.

4 razões pelas quais você deve testar sua estratégia de negociação

Abaixo estão algumas vantagens de testar sua estratégia de negociação.

1 Um teste de estratégia de risco zero

Você não terá que arriscar seu capital de negociação ao testar sua estratégia. Em vez de testar sua estratégia de negociação em uma conta de negociação real, o backtesting é uma solução ideal.

2 Ajuste sua estratégia

O backtesting revela os pontos fortes e fracos da sua estratégia. Então, você pode usar as informações para ajustar a estratégia às suas necessidades de negociação e tipo de personalidade.

3 Mais confiança em sua estratégia de negociação

O backtesting permite que você experimente diferentes estratégias de mercado para escolher a melhor. Essa prática aumentará sua confiança em sua estratégia, especialmente se ela tiver um bom desempenho em uma grande parte dos dados de mercado.

4 Obtenha novas ideias

Como o processo de backtesting expõe você a muitos dados, você provavelmente verá padrões de negociação mais repetitivos, tornando possível obter novas ideias de negociação no processo.

Duas maneiras de testar sua estratégia

O backtesting de sua estratégia de criptografia pode ser feito manualmente ou automaticamente.

Manual de backtesting

O backtesting manual de sua estratégia exigirá a colocação de negociações nos dados históricos por conta própria. Para realizar o backtesting manual, você deve executar as seguintes etapas.

Depois de abrir uma conta com uma troca de criptografia confiável, abra a configuração do gráfico do seu ativo desejado.
Backtesting requer uma estratégia. Você também deve decidir sobre as ferramentas e indicadores que deseja usar. Por exemplo, sua estratégia pode ser negociar rebotes de tendência (de baixa ou alta) no BTCUSD em um período de uma hora após o preço saltar do nível de 61,8% usando a ferramenta de retração de Fibonacci. O nível de Fibonacci de 61,8% também deve formar uma confluência com a linha de tendência para validar o movimento.
Como agora você tem uma estratégia, o próximo passo é voltar para onde deseja iniciar o backtest. No caso do BTCUSD, você pode começar desde 2013. Você pode procurar tendências no gráfico de uma hora para ver a possibilidade de uma continuação da tendência após uma retração que atenda aos requisitos definidos.
Ao ver uma configuração relevante, você deve usar as ferramentas e indicadores que deseja testar no gráfico. Neste caso, a ferramenta de retração de Fibonacci e a linha de tendência. Em seguida, desenhe o gráfico como você teria feito se negociasse o movimento quando ele aconteceu inicialmente. Depois de fazer isso, mova seu gráfico para frente de vela para vela para ver o resultado. A ideia é mover o gráfico para frente lentamente para ver o resultado da negociação e documentar o resultado.
Ao anotar o resultado, você pode continuar rolando para obter novas configurações, usar suas ferramentas de negociação para analisá-las e seguir em frente para ver o que aconteceu. Repita esse processo até que você tenha passado por muitos dados. Algumas plataformas, como o TradingView, permitem que você reproduza e pause os dados históricos automaticamente, para que você não precise rolar. Você também pode controlar a velocidade de repetição no gráfico. Isso está disponível para usuários Pro, Pro+ e Premium da plataforma.

O backtesting manual pode ajudá-lo a obter um pouco de domínio sobre as más psicologias de negociação, pois você estará emocionalmente envolvido até certo ponto. O método também não exige que você tenha nenhuma habilidade de codificação.

Por outro lado, o backtesting manual é demorado, pois você precisará analisar muitos dados históricos para obter seus resultados. Também é fácil cometer erros ao rastrear seus dados anteriores ou os resultados. O backtesting manual também se torna mais tedioso se você tentar avaliar vários prazos.

Backtest automatizado

Esse método de backtesting ajuda você a utilizar a tecnologia para testar se sua estratégia funciona, normalmente usando codificação para agilizar o processo. Ele permite que você teste suas estratégias de forma conveniente e rápida por um longo período. Você pode então usar os dados gerados para saber se sua estratégia é adequada e o que ajustar.

O backtesting automatizado funciona da mesma forma que o backtesting manual. Você também terá que escolher um prazo, seu ativo de negociação e a estratégia a ser testada. A principal diferença é que você não precisará configurar todos os processos, anotar todos os pedidos e calcular o lucro e a perda por conta própria – tudo isso é feito automaticamente.

O principal desafio do backtesting automatizado é que você pode precisar saber como codificar ou pelo menos ter acesso fácil a especialistas em codificação.

Desvantagens de testar sua estratégia

Embora testar sua estratégia de negociação de criptomoedas seja sempre útil, existem algumas desvantagens.

O sucesso passado não garante resultados futuros

Ajustar e refinar sua estratégia com base em resultados de dados históricos pode afetar sua eficácia. As condições de mercado estão em constante mudança. Portanto, uma estratégia que funcionou bem no passado pode não funcionar bem no futuro. Também é possível que os dados históricos que você usa sejam caracterizados por muitos eventos adversos de mercado, sentimentos negativos e positivos, etc.

Por exemplo, as condições de mercado durante o bloqueio pandêmico de 2020 podem não representar condições normais de mercado e os resultados obtidos por meio desses dados podem não ser uma boa representação das condições de mercado no futuro.

O mercado de criptomoedas ainda é novo

O mercado de criptomoedas é relativamente novo e alguns tokens não possuem dados suficientes para testar sua estratégia. Por exemplo, considere Shiba Inu ; você só pode acessar gráficos e dados do final de 2020, o que pode não ser suficiente para concluir qualquer padrão definido.

O mercado de criptomoedas também é jovem e volátil, dificultando a descoberta de padrões definidos, como nos mercados de câmbio e ações. Em grande medida, o preço do Bitcoin ainda afeta muito o preço de muitas outras criptomoedas.

3 dicas importantes de backtesting de criptografia

As dicas a seguir serão úteis ao testar sua estratégia.

1 Não seja seletivo com dados

Certifique-se de usar conjuntos de dados aleatórios, não apenas conjuntos que parecem favorecer sua estratégia. Você não deve se enganar usando apenas dados passados que fazem suas estratégias parecerem boas. Essa prática só fará você falhar ao usar dados em tempo real.

2 Seja Completo

Não há necessidade de pressa. Ser minucioso ajudará você a identificar quaisquer falhas que o backtesting causal possa ter perdido. Não deixe pedra sobre pedra. Para ser completo, você deve usar o máximo de dados possível para ver como sua estratégia funciona em diferentes situações de mercado.

3 Você nunca terá uma estratégia perfeita

Todas as estratégias têm suas falhas ou momentos em que experimentam sequências de derrotas. Tudo o que você quer garantir é que qualquer estilo de negociação que você use será lucrativo a longo prazo e dará o resultado desejado. Você também precisará empregar algumas práticas de gerenciamento de risco para que isso aconteça.

Escolhendo seu estilo de backtesting

O backtesting pode ajudar sua estratégia de negociação de criptomoedas quando você a executa corretamente. Ao determinar qual é melhor entre backtesting manual e automatizado, você deve considerar diferentes fatores, como quanto tempo você tem para backtest, sua personalidade etc.

O backtesting manual pode consumir muito tempo e também pode levar a erros. Por outro lado, o backtesting automatizado é menos complicado, mas requer o conhecimento técnico para criá-lo ou acessar especialistas que possam criar o software necessário. No entanto, as duas formas de backtesting provaram ser confiáveis em muitos mercados financeiros.

As informações contidas neste site não constituem aconselhamento financeiro, aconselhamento de investimento ou aconselhamento comercial e não devem ser consideradas como tal. MakeUseOf não aconselha sobre quaisquer questões de negociação ou investimento e não aconselha que qualquer criptomoeda em particular deva ser comprada ou vendida. Sempre conduza sua própria diligência e consulte um consultor financeiro licenciado para aconselhamento de investimento.

Fonte de gravação: www.makeuseof.com