Прежде чем купить телефон, ноутбук или что-то еще, вы хотите убедиться, что он работает, протестировав его; такая же практика должна применяться в трейдинге. Вы не должны использовать свою торговую стратегию на реальном рынке, не проверив, работает ли она, или, по крайней мере, не имея представления о результатах, которые она может дать, поэтому вам необходимо протестировать ее на истории.

Что такое тестирование на истории?

Многие начинающие трейдеры проходят цикл разработки стратегии, которая кажется работающей, используют ее некоторое время и отказываются от нее после проигрыша в серии сделок. Затем они ищут другие стратегии и повторяют цикл. В результате многие из них отказываются от торговли, полагая, что никто не может быть стабильно прибыльным на рынке криптовалют или что торговля криптовалютой не для них.

Таким образом, вместо того, чтобы проходить через цикл прекращения использования торговой стратегии и выбора другой, когда вы начинаете убыточные сделки, вы можете проверить свою стратегию с помощью данных, чтобы увидеть, как она будет работать с течением времени, не рискуя деньгами. Положительный результат поможет вам больше доверять такой стратегии.

Тестирование на исторических данных позволяет вам оценить потенциальную эффективность вашей стратегии торговли криптовалютой на основе исторических данных. Идея состоит в том, что любой результат, который дает стратегия на исторических данных, скорее всего, повторится. Таким образом, стратегия, дающая хорошие результаты при тестировании на исторических данных, имеет высокие шансы на хорошие результаты в будущих рыночных условиях, и наоборот.

4 причины, по которым вы должны протестировать свою торговую стратегию

Ниже приведены некоторые преимущества тестирования вашей торговой стратегии на исторических данных.

1 Тестирование стратегии с нулевым риском

Вам не придется рисковать своим торговым капиталом при тестировании стратегии на истории. Вместо того, чтобы тестировать свою торговую стратегию на реальном торговом счете, идеальным решением является тестирование на исторических данных.

2 Доработайте свою стратегию

Тестирование на истории выявляет сильные и слабые стороны вашей стратегии. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы настроить стратегию в соответствии с вашими торговыми потребностями и типом личности.

3 Больше доверия к вашей торговой стратегии

Тестирование на истории позволяет вам попробовать разные рыночные стратегии, чтобы выбрать лучшую. Эта практика повысит вашу уверенность в своей стратегии, особенно если она хорошо работает на большом количестве рыночных данных.

4 Получить новые идеи

Поскольку в процессе тестирования на исторических данных вам предоставляется много данных, вы, вероятно, увидите больше повторяющихся торговых моделей, что позволит получить новые торговые идеи в процессе.

Два способа тестирования вашей стратегии на истории

Тестирование вашей криптостратегии на исторических данных может выполняться вручную или автоматически.

Руководство по тестированию на истории

Для ручного тестирования вашей стратегии на исторических данных потребуется самостоятельно размещать сделки на исторических данных. Для выполнения ручного тестирования на исторических данных необходимо выполнить следующие шаги.

После открытия счета на надежной криптобирже откройте настройку графика нужного актива.
Тестирование на истории требует стратегии. Вы также должны определиться с инструментами и индикаторами, которые хотите использовать. Например, ваша стратегия может состоять в том, чтобы торговать на отскоках тренда (медвежьем или бычьем) на BTCUSD на часовом временном интервале после того, как цена отскочит от уровня 61,8%, используя инструмент коррекции Фибоначчи. Уровень Фибоначчи 61,8% также должен образовать слияние с линией тренда, чтобы подтвердить движение.
Поскольку теперь у вас есть стратегия, следующим шагом будет прокрутка назад до того места, где вы хотите начать бэктест. В случае с BTCUSD вы можете начать еще с 2013 года. Затем вы можете искать тренды на часовом графике, чтобы увидеть возможность продолжения тренда после восстановления, которое соответствует вашим установленным требованиям.
Когда вы видите соответствующую настройку, вам следует использовать инструменты и индикаторы, которые вы хотите протестировать на графике. В данном случае это инструмент коррекции Фибоначчи и линия тренда. Затем постройте график так, как если бы вы торговали движением, когда оно первоначально произошло. После этого перемещайте график вперед от свечи к свече, чтобы увидеть результат. Идея состоит в том, чтобы медленно перемещать график вперед, чтобы увидеть результат сделки, а затем задокументировать результат.
Когда вы записываете результат, вы можете продолжать прокручивать, чтобы получить новые настройки, использовать свои торговые инструменты для их анализа и двигаться вперед, чтобы увидеть, что произошло. Повторяйте этот процесс, пока не просмотрите много данных. Некоторые платформы, такие как TradingView, позволяют автоматически воспроизводить и приостанавливать исторические данные, поэтому вам не придется прокручивать страницу самостоятельно. Вы также можете контролировать скорость воспроизведения на графике. Это доступно для пользователей платформы Pro, Pro+ и Premium.

Ручное тестирование на исторических данных может помочь вам немного освоить плохую торговую психологию, поскольку вы будете в определенной степени эмоционально вовлечены. Метод также не требует от вас каких-либо навыков кодирования.

С другой стороны, ручное тестирование на истории требует много времени, так как вам нужно будет проанализировать множество исторических данных, чтобы получить результаты. Также легко сделать ошибки при отслеживании ваших прошлых данных или результатов. Тестирование вручную также становится более утомительным, если вы пытаетесь оценить несколько таймфреймов.

Автоматическое тестирование на истории

Этот метод тестирования на исторических данных помогает вам использовать технологию для проверки работоспособности вашей стратегии, обычно используя кодирование для оптимизации процесса. Это позволяет вам удобно и быстро тестировать свои стратегии в течение длительного периода времени. Затем вы можете использовать сгенерированные данные, чтобы узнать, адекватна ли ваша стратегия и что нужно скорректировать.

Автоматическое бэктестирование работает так же, как и ручное бэктестирование. Вам также нужно будет выбрать таймфрейм, торговый актив и стратегию для тестирования. Главное отличие в том, что вам не нужно будет самостоятельно настраивать каждый процесс, прописывать каждый заказ и считать прибыль и убыток — все это выполняется автоматически.

Основная проблема автоматического тестирования на исторических данных заключается в том, что вам может потребоваться знать, как кодировать, или, по крайней мере, иметь легкий доступ к экспертам по кодированию.

Недостатки тестирования вашей стратегии на истории

Хотя тестирование вашей стратегии крипто-торговли всегда полезно, у нее есть некоторые недостатки.

Прошлый успех не гарантирует будущих результатов

Корректировка и уточнение вашей стратегии на основе результатов исторических данных может повлиять на ее эффективность. Рыночные условия постоянно меняются. Поэтому стратегия, которая хорошо работала в прошлом, может не сработать в будущем. Также возможно, что используемые вами исторические данные характеризуются множеством неблагоприятных рыночных событий, негативных и позитивных настроений и т. д.

Например, рыночные условия во время изоляции от пандемии в 2020 году могут не отражать обычные рыночные условия, а результаты, полученные с помощью таких данных, могут не отражать рыночные условия в будущем.

Криптовалютный рынок все еще нов

Рынок криптовалют относительно новый, и для некоторых токенов недостаточно данных для проверки вашей стратегии. Например, рассмотрим сиба-ину ; вы можете получить доступ только к графикам и данным за конец 2020 года, чего может быть недостаточно для заключения какой-либо определенной модели.

Криптовалютный рынок также молод и нестабилен, что затрудняет обнаружение определенных моделей, таких как форекс и фондовые рынки. В значительной степени цена биткойна по-прежнему сильно влияет на цену многих других криптовалют.

3 важных совета по тестированию криптовалюты

Следующие советы будут полезны при тестировании вашей стратегии.

1 Не будьте избирательны с данными

Убедитесь, что вы используете случайные наборы данных, а не только наборы, которые кажутся благоприятными для вашей стратегии. Вы не должны обманывать себя, используя только прошлые данные, которые заставляют ваши стратегии выглядеть хорошо. Эта практика только заставит вас потерпеть неудачу при использовании данных в реальном времени.

2 Будьте тщательны

Нет необходимости спешить. Тщательность поможет вам обнаружить любые недостатки, которые могли быть упущены при причинно-следственном тестировании. Не оставляйте камня на камне. Чтобы быть тщательным, вы должны использовать как можно больше данных, чтобы увидеть, как ваша стратегия работает в различных рыночных ситуациях.

3 У вас никогда не будет идеальной стратегии

У всех стратегий есть свои недостатки или периоды неудач. Все, что вам нужно, это убедиться, что какой бы стиль торговли вы ни использовали, он будет прибыльным в долгосрочной перспективе и даст желаемый результат. Вам также потребуется использовать некоторые методы управления рисками, чтобы это произошло.

Выбор стиля тестирования на исторических данных

Тестирование на исторических данных может помочь вашей стратегии крипто-торговли, если вы выполняете ее правильно. При определении того, что лучше между ручным и автоматическим тестированием на исторических данных, вы должны учитывать различные факторы, такие как количество времени, которое у вас есть на тестирование, вашу личность и т. д.

Ручное тестирование на исторических данных может занять очень много времени, а также может привести к ошибкам. С другой стороны, автоматизированное тестирование на истории менее громоздко, но для его создания требуются технические ноу-хау или доступ к экспертам, которые могут создать необходимое программное обеспечение. Тем не менее, два способа тестирования на истории доказали свою надежность на многих финансовых рынках.

Информация на этом веб-сайте не является финансовым советом, советом по инвестициям или торговым советом и не должна рассматриваться как таковая. MakeUseOf не консультирует по каким-либо вопросам торговли или инвестирования и не советует покупать или продавать какую-либо конкретную криптовалюту. Всегда проводите собственную комплексную проверку и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом для получения совета по инвестициям.

Источник записи: www.makeuseof.com