Innan du köper en telefon, bärbar dator eller något annat vill du vara säker på att den fungerar genom att testa den; samma praxis bör genomföras i handeln. Du får inte använda din handelsstrategi på livemarknaden utan att testa om den fungerar eller åtminstone ha en uppfattning om vilka resultat den kan ge, varför du måste backtesta den.

Vad är backtesting?

Många nya handlare går igenom cykeln att utveckla en strategi som verkar fungera, använda den ett tag och överge den efter att ha förlorat en rad affärer. De letar sedan efter andra strategier och upprepar cykeln. Som ett resultat ger många av dem upp handeln, och tror att ingen kan vara konsekvent lönsam på kryptomarknaden eller att kryptohandel inte är något för dem.

Så istället för att gå igenom cykeln att sluta använda en handelsstrategi och välja en annan när du börjar förlora affärer, kan du testa din strategi med data för att se hur det skulle ha gått över tiden utan att riskera några pengar. Ett positivt resultat kommer att hjälpa dig att få mer förtroende för en sådan strategi.

Backtesting låter dig bedöma den potentiella prestandan för din kryptohandelsstrategi baserat på historiska data. Tanken är att vilket resultat en strategi än ger på historiska data kommer sannolikt att upprepa sig. Således har en strategi som ger goda resultat genom att testa den över historisk data en stor chans att prestera bra i framtida marknadsförhållanden och vice versa.

4 anledningar till att du bör testa din handelsstrategi igen

Nedan är några fördelar med att backtesta din handelsstrategi.

1 En nollriskstrategitestning

Du behöver inte riskera ditt handelskapital när du testar din strategi. Istället för att testa din handelsstrategi på ett livehandelskonto är backtesting en idealisk lösning.

2 Finjustera din strategi

Backtesting avslöjar styrkorna och svagheterna i din strategi. Sedan kan du använda informationen för att anpassa strategin till dina handelsbehov och personlighetstyp.

3 Mer förtroende för din handelsstrategi

Backtesting låter dig prova olika marknadsstrategier för att välja den bästa. Denna praxis kommer att öka ditt förtroende för din strategi, särskilt om den fungerar bra över en stor del av marknadsdata.

4 Få nya idéer

Eftersom backtesting-processen utsätter dig för mycket data, kommer du sannolikt att se fler repetitiva handelsmönster, vilket gör det möjligt att få nya handelsidéer i processen.

Två sätt att testa din strategi

Att backtesta din kryptostrategi kan antingen göras manuellt eller automatiskt.

Backtesting manual

Att manuellt backtesta din strategi kommer att kräva att du själv placerar affärer på historiska data. För att utföra manuell backtesting måste du utföra följande steg.

Efter att ha öppnat ett konto med en pålitlig kryptobörs öppnar du diagraminställningen för din önskade tillgång.
Backtesting kräver en strategi. Du måste också bestämma vilka verktyg och indikatorer du vill använda. Till exempel kan din strategi vara att handla trendrebounds (antingen baisse eller hausse) på BTCUSD på en timmes tidsram efter att priset studsar från 61,8 %-nivån med hjälp av Fibonacci retracement-verktyget. Fibonacci-nivån på 61,8 % måste också bilda ett sammanflöde med trendlinjen för att validera flytten.
Eftersom du nu har en strategi är nästa sak att scrolla tillbaka till där du vill starta backtestet. När det gäller BTCUSD kan du börja så långt tillbaka som 2013. Du kan sedan leta efter trender på entimmesdiagrammet för att se möjligheten för en trendfortsättning efter en retracement som uppfyller dina uppställda krav.
När du ser en relevant inställning bör du använda de verktyg och indikatorer du vill testa i diagrammet. I det här fallet, Fibonacci retracement-verktyget och trendlinjen. Rita sedan diagrammet som du skulle ha gjort om du skulle byta flytten när det först hände. Efter att ha gjort det, flytta ditt diagram framåt från ljusstake till ljusstake för att se resultatet. Tanken är att flytta diagrammet långsamt framåt för att se handelns resultat och sedan dokumentera resultatet.
När du skriver ner resultatet kan du fortsätta rulla för att få nya inställningar, använda dina handelsverktyg för att analysera dem och gå vidare för att se vad som hände. Upprepa denna process tills du har gått igenom mycket data. Vissa plattformar som TradingView låter dig spela och pausa historiska data automatiskt, så att du inte behöver scrolla själv. Du kan också styra omspelningshastigheten på diagrammet. Detta är tillgängligt för plattformens Pro-, Pro+- och Premium-användare.

Manuell backtesting kan hjälpa dig att få lite kontroll över de dåliga handelspsykologierna eftersom du kommer att vara känslomässigt involverad till en viss grad. Metoden kräver inte heller att du har några kodningskunskaper.

Å andra sidan är manuell backtestning tidskrävande eftersom du kommer att behöva analysera mycket historisk data för att få dina resultat. Det är också lätt att göra misstag när du spårar din tidigare data eller resultaten. Manuell backtestning blir också mer tråkig om du försöker bedöma flera tidsramar.

Automatiserad Backtesting

Denna backtesting-metod hjälper dig att använda teknik för att testa om din strategi fungerar, vanligtvis med hjälp av kodning för att effektivisera processen. Det låter dig testa dina strategier bekvämt och snabbare under en lång period. Du kan sedan använda den genererade informationen för att veta om din strategi är tillräcklig och vad du ska justera.

Automatiserad backtesting fungerar på samma sätt som manuell backtesting gör. Du måste också välja en tidsram, din handelstillgång och strategin att testa. Den största skillnaden är att du inte behöver ställa in varje process, skriva ner varje order och beräkna vinsten och förlusten själv – de utförs alla automatiskt.

Den största utmaningen med automatiserad backtesting är att du kan behöva veta hur man kodar eller åtminstone ha enkel tillgång till kodningsexperter.

Nackdelar med att backtesta din strategi

Även om det alltid är användbart att testa din kryptohandelsstrategi, finns det några nackdelar.

Tidigare framgångar garanterar inte framtida resultat

Att justera och förfina din strategi baserat på historiska dataresultat kan påverka dess effektivitet. Marknadsförhållandena förändras ständigt. Därför kanske en strategi som fungerade bra tidigare inte fungerar bra i framtiden. Det är också möjligt att den historiska data du använder kännetecknas av många negativa marknadshändelser, negativa och positiva känslor, etc.

Till exempel kanske marknadsförhållandena under den pandemiska nedstängningen 2020 inte representerar vanliga marknadsförhållanden, och resultat som erhålls genom sådana data kanske inte är en bra representation av marknadsförhållandena i framtiden.

Kryptomarknaden är fortfarande ny

Kryptomarknaden är relativt ny, och vissa tokens har inte tillräckligt med data för att testa din strategi. Tänk till exempel Shiba Inu ; du kan bara få tillgång till diagram och data från slutet av 2020, vilket kanske inte räcker för att slutföra något definierat mönster.

Kryptomarknaden är också ung och volatil, vilket gör det svårt att upptäcka bestämda mönster som på valuta- och aktiemarknaderna. Bitcoins pris påverkar fortfarande i hög grad priset på många andra kryptovalutor.

3 viktiga tips för att backtesta krypto

Följande tips kommer att vara till hjälp när du testar din strategi.

1 Var inte selektiv med data

Se till att du använder slumpmässiga datamängder, inte bara uppsättningar som verkar gynna din strategi. Du bör inte lura dig själv genom att bara använda tidigare data som får dina strategier att se bra ut. Denna praxis kommer bara att få dig att misslyckas när du använder realtidsdata.

2 Var noggrann

Det finns ingen anledning att rusa. Att vara noggrann hjälper dig att upptäcka eventuella brister som kausal backtesting kan ha missat. Lämna ingen sten ovänd. För att vara noggrann måste du använda så mycket data som möjligt för att se hur din strategi fungerar i olika marknadssituationer.

3 Du kommer aldrig att ha en perfekt strategi

Alla strategier har sina brister eller tillfällen då de upplever förlorande streaks. Allt du vill säkerställa är att vilken handelsstil du än använder kommer att vara lönsam på lång sikt och ge ditt önskade resultat. Du kommer också att behöva använda vissa riskhanteringsmetoder för att få detta att hända.

Välj din backtestingstil

Backtesting kan hjälpa din kryptohandelsstrategi när du utför den korrekt. För att avgöra vilket som är bättre mellan manuell och automatiserad backtesting måste du överväga olika faktorer som hur mycket tid du har att backtesta, din personlighet, etc.

Manuell backtesting kan vara mycket tidskrävande, och det kan också leda till misstag. Å andra sidan är automatiserad backtesting mindre besvärlig men kräver tekniskt kunnande för att skapa det eller få tillgång till experter som kan skapa den nödvändiga programvaran. Ändå har de två sätten för backtesting visat sig tillförlitliga på många finansiella marknader.

Informationen på denna webbplats utgör inte finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrådgivning och bör inte betraktas som sådan. MakeUseOf ger inte råd om några handels- eller investeringsfrågor och rekommenderar inte att någon särskild kryptovaluta ska köpas eller säljas. Utför alltid din egen due diligence och konsultera en licensierad finansiell rådgivare för investeringsrådgivning.

Inspelningskälla: www.makeuseof.com