Перш ніж купити телефон, ноутбук або щось інше, ви хочете переконатися, що він працює, перевіривши його; ця ж практика повинна застосовуватися в торгівлі. Ви не повинні використовувати свою торгову стратегію на живому ринку, не перевіривши, чи вона працює, або, принаймні, не маючи уявлення про результати, які вона може дати, саме тому вам потрібно її перевірити.

Що таке ретестування?

Багато нових трейдерів проходять через цикл розробки стратегії, яка, здається, працює, використовують її на деякий час і відмовляються від неї після програшу низки угод. Потім вони шукають інші стратегії та повторюють цикл. У результаті багато з них відмовляються від трейдингу, вважаючи, що ніхто не може бути стабільно прибутковим на ринку криптовалют або що торгівля криптовалютами не для них.

Отже, замість того, щоб перестати використовувати одну торгову стратегію та вибрати іншу, коли починаєте програвати угоди, ви можете перевірити свою стратегію за допомогою даних, щоб побачити, як би вона діяла з часом, не ризикуючи грошима. Позитивний результат допоможе вам мати більше впевненості в такій стратегії.

Ретротестування дозволяє оцінити потенційну ефективність вашої стратегії криптовалютної торгівлі на основі історичних даних. Ідея полягає в тому, що будь-який результат, який дає стратегія на історичних даних, швидше за все, повториться. Таким чином, стратегія, яка дає хороші результати в результаті тестування на історичних даних, має високі шанси на хороші результати в майбутніх ринкових умовах і навпаки.

4 причини, чому варто перевірити свою торгову стратегію

Нижче наведено деякі переваги тестування вашої торгової стратегії.

1 Тестування стратегії без ризику

Вам не доведеться ризикувати своїм торговим капіталом під час тестування вашої стратегії. Замість того, щоб перевіряти свою торгову стратегію на реальному торговому рахунку, ретестування є ідеальним рішенням.

2 Налаштуйте свою стратегію

Ретротестування виявляє сильні та слабкі сторони вашої стратегії. Потім ви можете використовувати інформацію, щоб налаштувати стратегію відповідно до ваших торгових потреб і типу особистості.

3 Більше довіри до вашої торгової стратегії

Ретротестування дозволяє спробувати різні ринкові стратегії, щоб вибрати найкращу. Ця практика підвищить вашу впевненість у вашій стратегії, особливо якщо вона добре працює на великій частині ринкових даних.

4 Отримайте нові ідеї

Оскільки процес ретроспективного тестування наражає вас на багато даних, ви, ймовірно, побачите більше повторюваних торгових моделей, що дозволить отримати нові торгові ідеї в процесі.

Два способи перевірити свою стратегію

Перевірку вашої криптостратегії можна виконати вручну або автоматично.

Керівництво з тестування

Перевірка вашої стратегії вручну вимагатиме самостійного розміщення угод на історичних даних. Щоб виконати тестування вручну, ви повинні виконати наступні дії.

Відкривши обліковий запис на надійній криптовалютній біржі, відкрийте налаштування діаграми бажаного активу.
Ретротестування вимагає стратегії. Ви також повинні визначитися з інструментами та індикаторами, які ви хочете використовувати. Наприклад, ваша стратегія може полягати в торгівлі відскоками тренду (ведмежого чи бичачого) на BTCUSD протягом однієї години після того, як ціна відскочить від рівня 61,8% за допомогою інструменту корекції Фібоначчі. Рівень Фібоначчі в 61,8% також повинен збігатися з лінією тренду, щоб підтвердити рух.
Оскільки тепер у вас є стратегія, наступним кроком є прокрутка назад до місця, де ви хочете розпочати тестування. У випадку BTCUSD ви можете почати ще з 2013 року. Потім ви можете шукати тренди на годинному графіку, щоб побачити можливість продовження тренду після відкату, який відповідає встановленим вимогам.
Коли ви бачите відповідне налаштування, вам слід використовувати інструменти та індикатори, які ви хочете перевірити на графіку. У цьому випадку інструмент корекції Фібоначчі та лінія тренду. Потім побудуйте діаграму так, як би ви зробили, якби ви торгували рухом, коли він спочатку стався. Після цього перемістіть графік вперед від свічника до свічника, щоб побачити результат. Ідея полягає в тому, щоб повільно рухати графік вперед, щоб побачити результат торгівлі, а потім документувати результат.
Коли ви записуєте результат, ви можете продовжувати прокручувати, щоб отримати нові налаштування, використовувати свої торгові інструменти, щоб проаналізувати їх, і рухатися вперед, щоб побачити, що сталося. Повторюйте цей процес, доки не опрацюєте багато даних. Деякі платформи, такі як TradingView, дозволяють автоматично відтворювати та призупиняти історичні дані, тож вам не доведеться самостійно прокручувати. Ви також можете контролювати швидкість відтворення на графіку. Це доступно для користувачів платформи Pro, Pro+ і Premium.

Ручне тестування може допомогти вам трохи подолати погану торгову психологію, оскільки ви будете певною мірою емоційно залучені. Метод також не вимагає від вас навичок кодування.

З іншого боку, тестування вручну забирає багато часу, оскільки вам потрібно буде проаналізувати багато історичних даних, щоб отримати результати. Також легко помилитися під час відстеження ваших минулих даних або результатів. Тестування вручну також стає більш виснажливим, якщо ви намагаєтеся оцінити кілька часових рамок.

Автоматизоване тестування

Цей метод ретроспективного тестування допомагає вам використовувати технологію, щоб перевірити, чи працює ваша стратегія, як правило, використовуючи кодування для оптимізації процесу. Це дозволяє вам зручно та швидше тестувати свої стратегії протягом тривалого періоду часу. Потім ви можете використовувати згенеровані дані, щоб дізнатися, чи адекватна ваша стратегія та що потрібно скоригувати.

Автоматичне тестування працює так само, як і ручне тестування. Вам також доведеться вибрати часові рамки, ваш торговий актив і стратегію для тестування. Основна відмінність полягає в тому, що вам не доведеться самостійно налаштовувати кожен процес, записувати кожне замовлення та розраховувати прибуток і збиток — усі вони виконуються автоматично.

Основна проблема автоматизованого ретестування полягає в тому, що вам може знадобитися знати, як кодувати, або принаймні мати легкий доступ до експертів із програмування.

Недоліки ретестування вашої стратегії

Хоча тестування вашої стратегії криптовалютної торгівлі завжди корисно, є деякі недоліки.

Минулий успіх не гарантує майбутніх результатів

Коригування та вдосконалення вашої стратегії на основі результатів історичних даних може вплинути на її ефективність. Ринкові умови постійно змінюються. Тому стратегія, яка добре працювала в минулому, може не працювати добре в майбутньому. Також можливо, що історичні дані, які ви використовуєте, характеризуються багатьма несприятливими подіями на ринку, негативними та позитивними настроями тощо.

Наприклад, ринкові умови під час карантину через пандемію 2020 року можуть не відповідати звичайним ринковим умовам, а результати, отримані за допомогою таких даних, можуть не відповідати ринковим умовам у майбутньому.

Крипторинок все ще новий

Крипторинок є відносно новим, і деякі токени не мають достатньо даних, щоб перевірити вашу стратегію. Наприклад, розглянемо Шиба-Іну ; ви можете отримати доступ лише до діаграм і даних з кінця 2020 року, чого може бути недостатньо для висновку про будь-яку визначену закономірність.

Крипторинок також молодий і нестабільний, що ускладнює виявлення певних закономірностей, як на валютних і фондових ринках. Значною мірою ціна біткойна все ще значною мірою впливає на ціну багатьох інших криптовалют.

3 важливі поради щодо тестування криптовалют

Наступні поради стануть у пригоді під час перевірки вашої стратегії.

1 Не будьте вибірковими з даними

Переконайтеся, що ви використовуєте випадкові набори даних, а не лише набори, які, здається, сприяють вашій стратегії. Ви не повинні обманювати себе, використовуючи лише минулі дані, завдяки яким ваші стратегії виглядають добре. Ця практика призведе до поразки лише при використанні даних у реальному часі.

2 Будьте ретельними

Не варто поспішати. Ретельність допоможе вам помітити будь-які недоліки, які могли бути пропущені під час ретроспективного тестування. Не залишайте каменя на камені. Щоб бути повним, ви повинні використовувати якомога більше даних, щоб побачити, як ваша стратегія працює в різних ринкових ситуаціях.

3 Ви ніколи не матимете ідеальної стратегії

Усі стратегії мають свої недоліки або часи, коли вони відчувають смуги програшів. Все, що ви хочете переконатися, це те, що будь-який спосіб торгівлі, який ви використовуєте, буде прибутковим у довгостроковій перспективі та дасть бажаний результат. Вам також потрібно застосувати певні методи управління ризиками, щоб це сталося.

Вибір стилю тестування

Ретротестування може допомогти вашій стратегії криптовалютної торгівлі, якщо ви її правильно виконуєте. Визначаючи, що краще між ручним і автоматичним тестуванням, ви повинні враховувати різні фактори, наприклад, скільки часу у вас є для тестування, вашу особистість тощо.

Тестування вручну може зайняти багато часу, а також призвести до помилок. З іншого боку, автоматичне ретроспективне тестування є менш громіздким, але вимагає технічного ноу-хау для його створення або доступу до експертів, які можуть створити необхідне програмне забезпечення. Тим не менш, два способи ретроспективного тестування виявилися надійними на багатьох фінансових ринках.

Інформація на цьому веб-сайті не є фінансовою, інвестиційною чи торговельною порадою, і не повинна розглядатися як така. MakeUseOf не дає консультацій з питань торгівлі чи інвестування та не радить купувати чи продавати будь-яку конкретну криптовалюту. Завжди проводите власну належну перевірку та проконсультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом для інвестиційної консультації.

Джерело запису: www.makeuseof.com